Simulación lado a lado del mercado con 80 agentes heterogéneos, proceso EPU estocástico y comportamiento de manada. Corre el modelo y observa cómo cambia todo con los parámetros.
Aguas Calmas: La baja volatilidad y los shocks infrecuentes permiten que los agentes operen sobre sus propias señales. El precio sigue una trayectoria estable, la confianza se mantiene alta y el índice de manada es cercano a cero. El mercado es informacionalmente eficiente.
Tormentas: Los shocks frecuentes destruyen la confianza. Los agentes dejan de confiar en su propia información y copian a sus vecinos. El herding se dispara, amplificando los movimientos de precio. El mercado entra en un loop de retroalimentación: incertidumbre → manada → volatilidad → más incertidumbre.
Lectura operativa: En regímenes de alto EPU, reduce tamaño de posiciones y cubre colas. El mejor entry point no es cuando el VIX está alto, sino cuando el VVIX comienza a normalizarse — señal de que el herding se disipa.
Los resultados varían en cada ejecución por la naturaleza estocástica del modelo. Usa el botón "Ejecutar" para generar nuevas trayectorias.